Site İçi Arama

Blog Arşivi

En Çok Okunanlar

Etiketler

Akademik 0 Yorum 1,333 Görüntülenme 2017-05-15

Çalışmanın özet metnine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Özet 

Gelişmekte olan ve özellikle de enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan ülkelerde petrol fiyatları, cari işlemler dengesinin önemli belirleyicilerindendir. Türkiye ekonomisinin dinamikleri incelendiğinde enerjide dışa bağımlılığın yüksek olduğu ve petrolün hem üretim hem de tüketim girdisi olarak yoğun bir biçimde kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle, artan petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisinin cari açığını arttıracağı düşünülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de petrol fiyatları ile cari açık arasındaki nedensellik ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 1998Q1 ve 2016Q3 dönemine ait petrol fiyatları ve Türkiye’nin cari açık değerlerine ait veriler, Hacker ve Hatemi-J (2006) simetrik nedensellik testi ve Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Hacker ve Hatemi-J (2006) simetrik nedensellik testi bulgularına göre petrol fiyatlarından cari açığa doğru tek yönlü nedensellik vardır. Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testi sonuçlarına göre ise pozitif ve negatif petrol fiyatları şoklarından pozitif cari açık şoklarına doğru, negatif petrol fiyat şoklarından negatif cari açık şoklarına doğru ve son olarak negatif cari açık şoklarından pozitif petrol fiyatları şoklarına doğru nedensellik ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Hatemi-J (2014) tarafından geliştirilen asimetrik etki-tepki fonksiyonları kullanılarak şokların etkileme yönleri tespit edilmiştir.

 

 

Facebook Yorum

Yorumlar(0)

Henüz Yorum Yapılmamış.İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yap

  • Ad-Soyad:
  • E-Posta:
  • Yorumunuz: